Welche Deutschen Aktien hast Du mit welcher Performance#dax
#dax40
#deutschland
$SAP (-0,32 %)
$RHM (-1,68 %)
$MUV2 (-0,4 %)
$ALV (-0,53 %)
$ADS (-2,05 %)
$DE000A0PNN47
$VOW (+1,14 %)
$MBG (+1,33 %)
$P911 (+3,16 %)
$PAH3 (+0,47 %)
$BMW (+1,23 %)
$DTE (-2,39 %)
$DHL (+0,68 %)
$DB1 (-0,15 %)
$DBK (-0,21 %)
$RHM (-1,68 %)
$AIR (+0,02 %)
$LYY7 (-0,48 %)

Portfolio breiter aufstellen, um das Risiko zu reduzieren? Tradingview Indicator

Wer kennt das nicht: Man glaubt, sich mit einem neuen Asset breiter aufzustellen, nur um dann festzustellen, dass es eigentlich stark mit dem restlichen Portfolio zusammenläuft. So entsteht kein echter Diversifikationseffekt, sondern es ist nur anders verpacktes und man hat nahezu gleiches Exposure.

Hier setzt mein Indikator an. Er zeigt euch, wie stark euer aktueller Chart (hier kann man so gut wie alles verwenden: von Einzelaktien wie $PLTR (-1,03 %) bis ETFs wie $IWDA (-0,69 %) , Bonds, Crypto, Rohstoffe, Wirtschaftsdaten usw.) mit zentralen Märkten wie dem S&P500 $VUSA (-0,8 %) , dem Nasdaq $CSNDX (-1,14 %) , dem Russell2000 $XRS2 (-0,86 %) , dem Dax $LYY7 (-0,48 %) , China $CNUA (+0,91 %) , Gold $GOLD , Silber $PHAG (-0,18 %) , Bonds oder der Cryptowährung $BTC (+0,44 %) korreliert. Damit erkennt ihr sofort, ob eine vermeintliche Ergänzung im Portfolio tatsächlich etwas ändert oder im Grunde nur ein Klon dessen ist, was ihr ohnehin schon habt. Nehmen wir als Beispiel: Ihr glaubt, mit China ein Gegengewicht zu Europa zu schaffen, stellt aber anhand der Korrelation fest, dass beide Märkte sich fast synchron bewegen. So wisst ihr, dass diese „Diversifizierung“ wenig bringt. Abgesehen davon, dass Europa und China generell seit Langem nicht viel bringen, haha.

Die Interpretation der Werte ist relativ einfach. Hohe Korrelationen (nahe 1) deuten auf ähnliche Kursverläufe hin, negative auf gegensätzliche, und Werte um Null signalisieren, dass kein klarer Zusammenhang besteht. Bedenkt aber, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist und oft nur indirekte Zusammenhänge abbildet. Zudem ist die historische Korrelation keine Garantie für zukünftige Muster. Dennoch hilft dieser Blick, mögliche Fehlannahmen aufzudecken und gezielter Diversifikationsstrategien zu entwickeln, um sein Portfolio resilienter zu machen. Zusätzlich kann man nun auch das +/- Ratio beachten. Denn es kommt oft vor, dass ein und dasselbe Asset zueinander in unterschiedlichen Phasen sehr unterschiedlich korreliert – manchmal sehr positiv, manchmal sehr negativ. Dadurch kann der Average-Wert ein irreführendes Bild liefern. Je stärker diese Schwankungen sind, desto mehr Prozent der Zeit ist es positiv oder negativ korreliert. Das ist also ein zusätzlicher Indikator, um zu prüfen, wie aussagekräftig die durchschnittliche Korrelation tatsächlich ist. Also + wert ist die Zeit wo die Correlation Positiv ist in % usw.

Noch zu optimieren ist, dass die Korrelation aktuell nicht auf bestimmte Zeiträume beschränkt ist. Wer etwa die Beziehung zwischen MicroStrategy $MSTR (-4,88 %) und Bitcoin isoliert betrachten will, müsste frühere Phasen ausklammern, in denen MicroStrategy noch ein echtes Business war und nicht wie jetzt ein “Leveraged Closed Commodity Fund”. Zudem plane ich, neben dem ATH-Delta-Filter, auch einen gleitenden Durchschnitt (MA) als weiteren Trendfilter einzubauen. Langfristig möchte ich noch mehr Märkte, zum Beispiel Emerging Markets oder nicht-USD-Bonds, integrieren, um ein wirklich umfassendes Bild zu zeichnen.

Die Korrelation mit Zinserwartungen habe ich über $SHY (kurzlaufende Staatsanleihen) und $TLT (langfristige Staatsanleihen) hergeleitet. Wenn der SHY fällt, geht der Markt davon aus, dass die Zinsen in den nächsten zwei Jahren steigen werden. Beim TLT bezieht sich diese Erwartung auf rund 16 Jahre und ist quasi durch die Laufzeit “gehebelt”. Wenn das Asset, das ihr habt, eine große Korrelation zum SHY zeigt, bedeutet das, dass es relativ zinssensibel ist (wie fast alles). Aber das würde jetzt zu weit führen, das genauer zu erklären. Klar ist jedoch, dass der Zins für Aktien eine große Rolle spielt, speziell für den Russell 2000, weil dort viele kleinere, nicht profitable Unternehmen von niedrigen Zinsen profitieren, ebenso wie beispielsweise Minenbetreiber mit hohen Schulden. Natürlich hat es nicht nur diese eine Korrelation, aber sie ist ein wichtiger Faktor.

• Welche Märkte oder Assets würdet ihr noch einbinden, um mehr Klarheit in eure Analyse zu bringen?
• Macht der Indicator überhaupt Sinn?
• Und gibt es hier jemanden mit statistischem Hintergrund, der Lust hätte, den Code mal durchzugehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt gerechnet wird bzw. wie man es besser machen könnte?

Zum Indicator ka. ob das ein Affiliate Link ist, aber glaub nicht trotzdem : das ist Werbung

https://www.tradingview.com/script/kRCxLnhY-Asset-Correlation-Check/

Viele warnen vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft. Hier ist die Performance seit seines ersten Wahlsiegs im November 2016 🗳🇺🇸🦅📈

+9.600% Bitcoin

+309% Nasdaq 100

+174% S&P 500

+135% Dow Jones

+125% Gold 

+117% MSCI World

+88% DAX

+88% Silber

+65% Euro Stoxx 50

+55% Euro Stoxx 600

+32% MSCI Emerging Markets

#trump
$CSNDX (-1,14 %)
$EXXT (-1,14 %)
$QYLE (-1,13 %)
$LYY7 (-0,48 %)
$BTC (+0,44 %)
$ABX (+1,46 %)
$GOLD (+0,4 %)
#crypto
#krypto
#usa
$MSTR (-4,88 %)
$COIN (+0,46 %)
$NVDA (-3,74 %)
$MSFT (-1,34 %)

Anteil der Firmen an der Entwicklung des DAX

34,8% SAP $SAP (-0,32 %)

13,1% Allianz $ALV (-0,53 %)

10,9% Munich RE $MUV2 (-0,4 %)$MURGY (-0,97 %)

10,2% Deutsche Telekom $DTE (-2,39 %)

7,3% Rheinmetall $RHM (-1,68 %)

5,2% Siemens Energy $ENR (+1,06 %)

5,1% Adidas $ADS (-2,05 %)

3,6% Deutsche Bank $DBK (-0,21 %)

9,8% restliche 32 Aktien zusammen

>> In welche bist Du investiert?

Quelle: HQ Trust Research, Stand August 2024

$LYY7 (-0,48 %)
$DAX
$GDAXI
$EXS1 (-0,48 %)
$EXIC (-0,49 %)
#dax
#deutschland

Wochenrückblick 28.09.

Neue Allzeithochs bei DAX, Dow Jones, S&P 500, Gold, GE Vernova, Meta, Netflix, SAP, Vistra Corp, Walmart 👑🥇 $LYY7 (-0,48 %)
$CSPX (-0,79 %)
$ABX (+1,46 %)
$GEV (-4,75 %)
$META (+0,73 %)
$NFLX (-1,52 %)
$SAP (-0,32 %)
$VST (-1,46 %)
$WMT (+0,47 %)

Neue 52-Wochenhoch bei 3M, Air Products, Alibaba, Arista Networks, Barrick Gold, Bank of Nova Scotia, BlackRock, Caterpillar, Constellation Energy, DuPont, HSBC, Infosys, Live Nation, McDonald's, Palantir, PayPal, Public Storage, Royal Bank of Canada, Royal Caribbean, Sea Ltd., Spotify, Tanger 💵📈 $PLTR (-1,03 %)
$9988 (+2,66 %)
$BABA (+2,78 %)
$BLK
$CAT (-0,38 %)
$BNS (-0,56 %)
$STZ (+1,71 %)
$DD (-0,87 %)
$HSBA (-0,16 %)
$HSBC (-0,71 %)
$INFY
$LYV (+0,34 %)
$MCD (-0,06 %)$PUB
$PUB
$RCL (-3,09 %)
$SEA (+0 %)
$SKT (-0,35 %)

Bitcoin mit neuem 1-Monatshoch, +22% in drei Wochen seit dem Tief am 07.09. von 52k$ auf 66k$, +150% in 12 Monaten📉📈 $BTC (+0,44 %)

PayPals eigener Stablecoin PYUSD (Krypto) wächst stark und gehört nun mit Platz 95 zu den Top 100 Kryptos nach Marktkapitalisierung 💰 $PYPL (-1,58 %)

Palantir mit Aufnahme in den S&P 500 am Montag #PLTRgang 🤜🤛👊✊ $PLTR (-1,03 %)

Uber arbeitet mit Googles Waymo (Alphabet) zusammen und will Robotaxis gegen Aufpreis anbieten 🚗🤖 $UBER (+0,02 %)
$GOOGL (+0,37 %)
$GOOG (+0,34 %)

China hat nach der EZB und FED auch den Gelddrucker angeschmissen *brrr brrr*, zusätzlich kommt ein dickes Konjunkturprogramm, China-Aktien daher mit bester Woche seit 10 Jahren, Auto- und Luxusaktien mit Chinageschäft steigen deshalb mit 🖨🇨🇳 $MC (+2,29 %)
$P911 (+3,16 %)
$BMW (+1,23 %)
$MBG (+1,33 %)

AMD - CEO und Nvidia - CEO bestätigen weiterhin hohe Nachfrage nach KI - Chips 🧠🤖, Nvidia - CEO will vorerst keine eigenen Aktien mehr verkaufen. $AMD (-0,7 %)
$NVDA (-3,74 %)

Kommende Playstation 6 wieder mit AMD-Chip, AMD wird sich aber aus dem High-End Grafikkartenmarkt für PC-Spieler verabschieden und versuchen im mittleren und unteren Segment stärker zu skalieren. Nvidia hätte dann ein Monopol 🎮 $SONY (-3,17 %)
$6758 (-2,94 %)

Super Micro mit Verdacht auf Bilanzfälschung. US Justiz ermittelt anscheinend bereits laut einem Insider, -62% Aktienkurs in drei Monaten 🔍👮 $SMCI

KI braucht viel Strom und AKWs werden in den USA reaktiviert. In Deutschland ist es anders herum wegen der dümmsten Energiepolitik der Welt. US Stromanbieter-Aktien, Uran Minen - Aktien und -ETFs steigen. ⚛️⚡️ (siehe Podcast-Folge 57 "Buy High. Sell Low." angeheftet auf meinem Profil ganznoben) $URNM
$URA (-2 %)
$UEC (-3,02 %)

Micron mit guten Quartalszahlen und +13% Aktienkurs, Halbleiteraktien ziehen an 💻📈 $MU (-2,39 %)

Costco - Quartalszahlen durchwachsen, EPS übertrifft Schätzungen aber Umsatz schlechter als erwartet, Aktie fällt leicht 🛒 $COST (-0,78 %)

McDonald's erhöht Quartalsdividende um 6% auf 1,77$. Seit der ersten Dividendenzahlung 1976 wurde die Ausschüttung 48 Jahre in Folge erhöht. 🍟🍔 $MCD (-0,06 %)

Untersuchung gegen Visa 💳 und SAP 💻 in den USA eingeleitet wegen unerlaubter Preisabsprachen $V (-0,25 %)
$SAP (-0,32 %)

Ölpreis fällt wieder, Shell & Co. auf dem Weg zum 1-Jahrestief 🛢⛽️ $SHEL (-2,47 %)
$GB00B03MM408
$RDS.A

Meta veröffentlicht VR-Brille Quest 3s für 330€ ab 15.10.24 📱👓

Intel bringt KI - Beschleuniger "Gaudi 3" auf den Markt als Alternative zu Nvidias H100. IBM, Google & Dell als erste Kunden. 🧠 $INTC (-4,02 %)

US-Schuldenstand klettert erstmalig über 35 Billionen $ 🖨💵

Ubisoft-Aktie bricht ein wegen Verschiebung "Assassin's Creed: Shadows", -70% 1-Jahresperformance 🎮📉 $UBI (+5,82 %)

DHL erhöht Ausblick / Wachstumsprognose bis 2030 und erhöht Briefporto um 10,5% in Deutschland ab 2025 📦✉️📯 $DHL (+0,68 %)

BASF kämpft mit hohen Energiepreisen und schwacher Nachfrage, Werksschließung droht und Dividende wird gekürzt 🇩🇪📉 $BAS (+1,49 %)

Adidas (+28%) deutlich besser als Nike (-18%) seit Jahresanfang ⚽️🏀👟 $ADS (-2,05 %)
$NKE (-1,61 %)

Übernahmepoker bei Commerzbank durch ital. Unicredit hält an 🏦🇮🇹🇩🇪 $CBK (-0,63 %)
$UCG (+0,09 %)

Jefferies sprach eine Kaufempfehlung für BioNTech aus und sieht im Antikörper BNT327 gegen Krebs einen möglichen massiven Umsatztreiber. 👨‍⚕️⚕️💊 $DE000A0V9BC4

Mutares -14%, weil Shortseller Gotham City schwere Vorwürfe erhebt gegen das SDAX-Mitglied: Schneeballsystem, falsche Buchhaltung und zirkuläres Geschäftsmodell 🔍👮 $MUX (-1,04 %)

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DAX knackt heute zum ersten Mal 19.000 Punkte. Neues Allzeithoch. +21% in 12 Monaten. 🇩🇪📈💶👑🏆🥇 #dax
$GDAXI
$DBXD (-0,47 %)
$LYY7 (-0,48 %)
$DAX

Moin, Ich Investiere seit 2010 in Fonds und war immer mal wieder nen bisschen an der Börse Zocken, ging auch immer gut, außer diesen Januar ein griff ins klo, naja gehört dazu würde ich sagen. Seit November 2023 kam in mir der Gedanke auf, dass man vielleicht das Zocken etwas sein lassen sollte und eher was zusätzlich solides und langfristiges über eine Sparrate aufbauen sollte. (auch wenn im Januar gleich der Griff ins Klo kam)

Jetzt habe ich mir 2 Broker eröffnet TR und Finanz.Zero

In TR (mtl. 238 €) wollte ich einzel Aktien besparen und in FZ - ETF´s (mtl. 225 €) meine Fonds laufen parallel noch weiter mit mtl. 150 € und dann gibt es noch mtl. 200 € aufs Tagesgeldkonto. Monatlich 813 € Investition

Jetzt hatte ich mir folgendes Überlegt und wollte euch mal nach eurer Meinung dazu fragen:

TR (zugegebener Maße gleicht es irgendwie wieder Zocken :) )

$BAYN (-0,84 %) 12€ Wö.

$KO (-0,27 %) 12€ Wö.

$AMZN (-0,99 %) 50€ mtl.

$IFX (-0,75 %) 12€ Wö.

$PYPL (-1,58 %) 12€ Wö.

FZ

$XAIX (-0,51 %) 75€ mtl.

$LYPS (-0,79 %) 50€ mtl.

$LYY7 (-0,48 %) 25€ mtl.

$BITC (+0,92 %) 50€ mtl.

$EXSH (-0,49 %) 25€ mtl.

DeKa

DekaFonds CF DAX $n/a (-0,34 %) perf. 18,59%

Deka-GlobalChampions CF $n/a perf. 32,78% (seit 2018)

Zusätzlich bin ich mir gerade unschlüssig, ob ich die Fonds auflösen sollte und lieber in die ETF´s, weil geringere Gebühren oder lieber die ETF´s lassen.

Wie seht Ihr das? Anlage Horizont, gibt es keinen konkreten, die 800€ monatlich tun mir nicht weh und würde ich eh nur für Blödsinn ausgeben.

Funfact des Tages:

Deutscher Leitindex DAX macht neues ATH. $LYY7 (-0,48 %)

Emerging Markets Smallcaps machen neues ATH. $SPYX (-0,83 %)

Sieht da jemand einen Zusammenhang? 😅

kleiner Verlust, Umschichtung in den MSCI World